计算基金詹森指数需已知的变量不包括()A、无风险收益率B、基金的信息比率C、系统风险系数D、市场指数收益率

题目

计算基金詹森指数需已知的变量不包括()

  • A、无风险收益率
  • B、基金的信息比率
  • C、系统风险系数
  • D、市场指数收益率
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第1题:

计算夏普指数需要的基础变量包括( )。 A.年化收益率 B.基金的平均无风险利率 C.基金的标准差 D.基金的平均收益率


正确答案:BCD

第2题:

对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是( )。

A.特瑞诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.信息比率


正确答案:ABC

第3题:

理财规划须关注基金市场,在评价基金业绩的指标中,( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A.夏普指数

B.詹森指数

C.特雷纳指数

D.晨星指数


正确答案:A

第4题:

计算基金詹森指数需已知的变量不包括( )

A.系统风险系数
B.市场指数收益率
C.无风险收益率
D.基金信息比率

答案:D
解析:
计算詹森指数所需的变量为:市场平均收益率、系统风险、平均无风险收益率、基金平均收益率。

第5题:

计算基金詹森指数需已知的变量不包括( )。

A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率

答案:D
解析:
不包括基金的平均收益率。

第6题:

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( )。

A.特雷诺指数

B.詹森指数

C.M2测度

D.夏普指数


正确答案:D
夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率)/标准差。其意义为:每一单位风险,可给予的超额报酬。

第7题:

理财规划须关注基金市场,在评价基金业绩的指标中,()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数

答案:A
解析:

第8题:

从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数


正确答案:A
【解析】答案为A。从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第9题:

已知无风险利率,基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算( )。

A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率

答案:A
解析:
夏普指数=(基金的平均收益率-无风险收益率)/基金的标准差。

第10题:

( )给出了基金份额系统风险的超额收益率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.信息比率

答案:A
解析:
第一个风险调整衡量方法是由特雷诺提出的,因此也就被人们称为特雷诺指数。特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
【考点】绝对收益与相对收益

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